ریاضیات مالی ایران

در ریاضیات و مهندسی مالی، دو نوع عمده‌ی ریسک مورد مطالعه قرار می‌گیرد: ریسک بازار و ریسک اعتباری. ریسک بازار عبارت است از ریسک ناشی از معامله‌ی اوراق بهادار و کالا‌های فیزیکی در بازارهای مالی و ریسک اعتباری عبارت است از ریسک ناشی از درماندگی مالی یکی از طرفین قرارداد به ضرر طرف دیگر قرارداد. کاهش ارزش سبد سرمایه‌گذاری در اثر افت قیمت سهام در بازار مالی مثالی از ریسک بازار است در حالی که اگر کاهش ارزش سبد در اثر ورشکستگیِ برخی از شرکت‌هایی باشد که سهام آن‌ها در سبد قرار دارد، این ریسک در زمره‌ی ریسک اعتباری قرار می‌گیرد.

^{دانشگاه تحصيلات تکميلی علوم پايه به عنوان يکی از قطب های علمی کشور در نظر دارد به منظور ارتقاء دانش نظری و ظرفيت های کاربردی آشنايی با علوم کاربردی رياضيات، دوره کوتاه مدت آموزش نرم افزار MATLAB در علوم مالی و اقتصادی را برگزار نمايد.}

_{متقاضيان اين دوره های آموزشی می توانند دانشجويان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، کارشناس های محاسبات ريسک های مالی و اقتصادی بانک‌‌ها، مؤسسات مالی و سرمايه گذاری، بيمه‌ای و مراکز تحقيقاتی باشند.}

_{جزئيات شرح برنامه اين دوره‌هارا می‌توانید در  ادامه مطلب مشاهده فرمایید.}

معاون توسعه و برنامه‌ریزی شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها قرارداد‌های اختیار (options) تا شهریور ماه در بازار عملی می‌شود. 

'علي سنگينيان' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، افزود: قراردادهاي آپشن جزو برنامه‌هاي شش ماه اول شركت و سازمان بورس و اوراق بهادار است و بر همين اساس مقررات آن نهايي شده است.

وي با بيان آنكه ‌از سال گذشته سيستم قراردادهاي آتي روي نرم افزار بورس و اوراق بهادار پياده سازي شده و كار فني آن تا حدود زيادي به پايان رسيده است ،‌اظهارداشت: آزمايش‌هاي مورد نياز آن انجام شده است و منتظريم تا پس از انجام فيوچرز (معاملات آتي) فرآيند اجرايي آپشن را نيز عملي كنيم.

يادآور مي‌شود، قراردادهاي آپشن يا اختيار، قراردادي است كه خريدار يك قرارداد اختيار يا همان قرارداد آپشن (Option Contract) اين حق را دارد ( ولي اجبار ندارد) تا دارايي زير بناي قرارداد آپشن را در يك طي مدت زمان مشخص درآينده (از تاريخ خريد قرارداد آپشن تا آخرين روز اعتبار آن) به يك قيمت مشخص و تعيين شده(قيمت بحراني يا Strike Price) ، خريداري كرده و يا بفروشد.

منبع خبر: ایرنا     کد خبر: 30418163

_{گروه رياضي مالي مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه‌ي زنجان در طول چهار سال فعاليت علمي، در كنار ارتقاء سطح تحقيقات، همواره تلاش خود را به ايجاد تعامل و ارتباط با پژوهشگران اين حوزه معطوف داشته و در اين خصوص از هيچ كوششي دريغ نكرده است. خصوصاً با توجه به نياز روز‌افزون نهادهاي مالي كشور در به‌كارگيري ابزارهاي مديريت ريسك، بهينه‌سازي سبد سرمايه و روش‌هاي قيمت‌گذاري اصولي و علمي در بازار، اين هسته ي علمي دومين سمينار خود را با عنوان رياضيات مالي و رياضيات شبكه‌هاي اجتماعي در روزهاي 27 تا 29 بهمن 1389 برگزار كرد.}

قابل توجه دانشجویان، اساتید و علاقه‌مندان به رشته ریاضیات مالی و علوم کامپیوتر می‌رساند، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ بهمن‌ماه سال جاری دومین سمینار ریاضیات مالی و ریاضیات شبکه‌های اجتماعی با هدف اشاعه و ارتقاء سطح تحقیقات و ایجاد زمینه در ارتباط و تبادل نظر بین پژوهشگران و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه محور‌های زیر برگزار می‌کند .

بهینه‌سازی یکی از جدیدترین و پر کاربردترین موضوعات در علوم فیزیک ، اقتصاد ، روانشناسی و ... در دنیا محسوب می‌شود. روند روبه رشد مسائل بهینه‌سازی منجر به پیشرفت روزافزون این موضوع داغ در دنیا گردیده‌است و باعث شده ریاضیدانان زیادی روی این موضوع متمرکز شوند.

مسائل مالی و انتخاب سبد بهینه نیز از این قاعده مستثنی نیست. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال حداکثر کردن سود و حداقل کردن زیان سبد سرمایه خود هستند تا بتوانند بازده بیشتری از این سرایه‌گذاری عایدشان شود.

نوشته زیر با نگاه تاریخی به مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی سبد سرمایه پرداخته است که به خواننده کمک می‌کند تا با تعاریف و مسائل موجود در بهینه‌سازی مالی آشنا شود.